Ayuda con JOptionPane que se cierra solo

Buenas tardes.

Desde un JDialog quiero que cuando no encuentra un registro en la base de datos, me muestre un mensaje con JOptionPane, diciendo que no se encuentra el registro. Todo funciona perfectamente, pero cuando se tiene que mostrar el mensaje JOptionPane se ve y se cierra en tan solo un segundo, no da tiempo ni a ver lo que pone.

Alguien me puede decir a que es debido este comportamiento? He mirado por todos sitios y no veo que está pasando ni que puedo hacer.

Un saludo.

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Mala instalacion

Supongo que a la mejor tiene un problema tu IDE que lo hayas instalado mal o el proceso del codigo no lo permita realmente